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Un esempio minimo eccolo
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\begin{align*}
E\left[\left|X_{t\wedge\tau_{n}}-\tilde{X}_{t\wedge\tau_{n}}\right|^{2}\right]\leq\,&3E\left[|Z-\tilde{Z}|^{2}\right]\\
&+3E\left[\left|\int_{0}^{t\wedge\tau_{n}}b(s,X_{s})-b(s,\tilde{X}_{s})\,\de s\right|^{2}\right]\\
&+3E\left[\left|\int_{0}^{t\wedge\tau_{n}}\sigma(s,X_{s})-\sigma(s,\tilde{X}_{s})\,\de W_{s}\right|^{2}\right],
\end{align*}
che, per la disuguaglianza di H\''{o}lder e l'isometria di It\=o, poiché $(\sigma(s,X_{s})-\sigma(s,\tilde{X}_{s}))\1_{\{s\leq t\wedge\tau_{n}\}}\in L^{2}$, risulta
\begin{align*}
\leq3E\left[|Z-\tilde{Z}|^{2}\right] &+3tE\left[\int_{0}^{t\wedge\tau_{n}}|b(s,X_{s})-b(s,\tilde{X}_{s})|^{2}\,\de s\right]\\
&+3E\left[\int_{0}^{t\wedge\tau_{n}}|\sigma(s,X_{s})-\sigma(s,\tilde{X}_{s})|^{2}\,\de s\right],
\end{align*}
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Spero abbia io compreso le richieste in modo opportuno. Grazie mille Enrico.
Fabio