Se ti manca xparse, vuol dire che hai una distribuzione non completa del sistema TeX.
Noi tutti raccomandiamo di disporre sempre di una installazione completa, come quella che si può avere con TeX Live, multipiattaforma che funziona e is installa su Windows, Linux e Mac (su Mac si chiama MacTeX). Mi puoi obbiettare che la distirbuzione compelta serve anche per scrivere in mongolo e che non hai nessuna intenzioni di cimentarti in quella lingua; d’accordo, ma è molto più semplice installare tutto, che fare una cernita dei paccheti da installre e di quelli da non installare; non si sa mai, fra quelli da non installare potrebbe esserci i famosi pacchetti mancanti per fare davvero questo o quello. Mai dire mai; chissà che fra 20 anni non ti dedichi al mongolo 🙂
Quindi qualunque distribuzione tu abbia usa il package manager, o wizard, o come si chiama, e completala, non cercare di installare solo xparse.
Oppure liberati di MiKTeX, se disponi di questa distribuzione, e installa TeX Live 2012 (completa); tienila aggiornata circa una volta ogni due settimane tramite il TeX Live Manager (il programma tlmgr) e ti ritrovi con la versione ufficiale, sempre aggiornata, facile da aggiornare, completa, e non ti mancherà (quasi) mai niente. Il quasi si riferisce a pacchetti privati o sparsi per internet o obsoleti; dei quali bisogna diffidare, tranne di quelli privati, ma solo se tu li ricevi direttamente dal loro creatore e purché sia una persona affidabile e di cui tu abbia la massima fiducia.