Prova con questo codice:
`
\begin{table}[!htc]
\centering
%\setlength{\tabcolsep}{3pt}{
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\toprule[2pt]
\multicolumn{3}{|c|}{\cellcolor[gray]{.9}TGM giorni settimanali}\\
\toprule
Giorno & \multicolumn{2}{c|}{Direzione}\\
\cline{2-3}
& Marina – Grosseto & Grosseto – Marina \\
\midrule
Lunedì & & \\
\midrule
Martedì & & \\
\midrule
Mercoledì & & \\
\midrule
Giovedì & & \\
\midrule
Venerdì & & \\
\midrule
Sabato & & \\
\midrule
Domenica & & \\
\bottomrule[2pt]
\end{tabular}%}
\end{table}
`
Ho trovato la risposta sulla documentazioni di colortbl a questo indirizzo
http://tug.ctan.org/cgi-bin/ctanPackageInformation.py?id=colortbl
Ciao Alberto