Se compili con pdflatex o con latex puoi usare il pacchetto tikz (frontend del pacchetto pgf http://texcatalogue.sarovar.org/entries/pgf.html) abilitando la possibilità di lanciare programmi esterni tra cui gnuplot. Puoi leggere il capitolo 18 della documentazione ufficiale (oppure, se vuoi la versione più aggiornata del 2 guigno 2009, scaricala qui http://www.texample.net/tikz/builds/).
Esiste anche un altro pacchetto che sfrutta le capacità di pgf come tikz ma nato proprio per la rappresentazione di dat e senza passare per programmi esternii; si chiama pgfplots http://texcatalogue.sarovar.org/entries/pgfplots.html
Infine, se non ti interessa compilare on pdflatex puoi sfruttare le funzionalità del postscript utilizzando il pacchetto pstricks e associatI.
Ciao
Gloria