Certo il \label dopo la chiusura dell’argomento di \caption è meglio, ma in realtà non è vietato. Mettere \label dopo segue una logica; prima \captio incrementa il contatore delle figure e compone la didascalia mettendoal anche nel file lof (list of figures) poi il comando \label preleva il nomero della figura e lo associa ad una etichetta. Tuttavia, visto che il \label viene reso equivalente a \@goble (inghiotti) quando la didascalia viene scritta nel file lof, se la didascalia contiene quel comando non succede nulla di grave, semplicemente in quel momento \label viene reso inefficace.
Detto questo però, mi sembra strano che drudo84 voglia usare un comando certamente non facente parte del nucleo di LaTeX e legga il messaggio d’errore che gli dà LaTeX, e non si accorga da solo che gli manca qualcosa, cioè il pacchetto che definisce quel comando; dopo aver seguito il consiglio di illinguista1972 (Tommaso) si domanderà come non ci sia arrivato da solo… 😀