1) TeXworks normalmente produce direttamente il file pdf, non il file dvi, quindi è ovvio che dvipdfm non riesce ad aprire un file che non c’è.
2) Hai in qualche modo modificato le impostazioni di TeXworks in modo che produca il dvi?
3) Oppure, hai forse cercato di generare il file divi lavorando dalla linea di comando?
Secondo me sei nella situazione 1); d’altra parte se apri la cartella dove stai lavorando con “My Computer” (o semplicemente “Computer”) puoi verificare la presenza del file dvi se hai configurato il programma di mostrare anche le estensioni. Oppure, se non l’hai fatto e non sai come fare, apri il terminale (Avvio|Programmi|Accessori|Prompt dei comandi) cambia cartella di default andando nella cartella dove c’è il tuo file sorgente e scrivi:
dir *.dvi
Se hai qualche divi nella cartella, lo trovi elencato, altrimenti vedi un messaggio che ti informa dell’assenza di questo genere di file.