Vuol dire che non hai il pacchetto appendix.sty a bordo; la tua distribuzione è incompleta; scommeto che usi MIKTeX che generalmente viene installata in forma basic, ciò ridutta al minimo, e manche della maggior parte dei pacchetti; li puoi istalalte con i package manger (o wizerd?) di MiKtEx o è possibile che te lo installi in automatico se scrivi nel tuo preambolo il comando [tt]\usepackage{appendix}[/tt].
Questo però ti insegni che installare le versioni minime, basic, o comunque incomplete, è un risparmio di spazio su disco che non vale gli inconvenienti che provoca; infatti noi suggeriamo sempre con vigore di eseguire installazioni complete. Alla prima occasione disinstalla MiKTeX e installa la distribuzione TeX Live 2012 completa, seguendo quanto c’è scritto sull’Arte di scrivere con LaTeX