Con questo codice (che ho sistemato da quello da te suggerito ed integrato con i suggerimenti di Lorenzo):`\documentclass[12pt,a4paper,twoside]{report}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[Lenny]{fncychap}
\usepackage{setspace,lipsum}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{#1}{}}
\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{\thesection\ #1}}
\fancyhf{}
\fancyhead[LE,RO]{\scshape\thepage}
\fancyhead[LO]{\scshape\footnotesize\nouppercase{\rightmark}}
\fancyhead[RE]{\scshape\footnotesize\nouppercase{\leftmark}}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
\addtolength{\headheight}{2.5pt}
\begin{document}
\chapter{Prova}
\lipsum[1]
\section{Pippo}
\lipsum
\end{document}`ottengo questo risultato.
Io personalmente mi rifiuterò, in futuro, di aiutarti oltre su questo topic, visto che non ci dai informazioni precise su cosa stai facendo (= non ti fai aiutare): hai caricato un pacchetto setspace senza mostrarne l’utilizzo…
Prova a riportare almeno un titolo di capitolo e un titolo di sezione… il testo è sostituibile, come hai visto, con il pacchetto lipsum.
Ciao.