Sì, quella di mettere il file in una cartella immagini/ subalterna alla cartella dove risiede il tuo main file del tuo documento; altrimenti nella stessa cartella dove c’è il main file. In ogni caso senza spazi nei nomi dei file; mai usare percorsi assoluti; è forse una delle “cattive” novità del 2012, ma è fatto per ragioni di sicurezza. Poi in qualche maniera si riescono anche a evitare questi impedimenti, ma di norma bisogna attenersi alla documentazione, nel tuo caso di MiKTeX, se avessi texlive, in quella di TeXLive.
Se la tua macchina è una piattaforma Windows Vista o 7 o 8 allora dovresti disporre del modo di creare i symbolic link; leggi le istruzioni realtive al tuo sistema operativo, comunque il metodo consiste nell’aprire un terminale o prompt dei comandi, poi dai il comando cd seguito dal percorso completo verso al tua cartella di lavoro dove tieni il mainfile del tuo documento, poi ci scrivi il seguente comando`
\mklink ./immagini “E:\tesi scritta in latex\immagini”`poi premi il tasto di
Se non ho sbagliato ricordando a memoria (io non uso Windows) questo comando dovrebbe farti apparire nella tua cartella di lavoro una nuova cartella immagini\ che contiene la tua figura; la tua figura resta sulla pennetta, ma il link simbolico la fa apparire come se stesse nel in quella cartella immagini costituita dal link simbolico.