Nel sito da cui hai scaricato c’è scitto chiaramante che devi scaricare un installatore piuttosto ingombrante per Windows, mentre per Linux va bene un installatore piuttosto leggero.
Vedi http://www.tug.org/texlive/acquire-iso.html
vedi anche http://www.tug.org/texlive/windows.html e http://www.tug.org/texlive/acquire-netinstall.html
In particolare prendi atto di quanto è scritto in una di quelle pagine:
Administrator privileges on Vista and Windows 7
Administrator privileges are not automatic even when you run as administrator. So if you want to install for all users, you need to right-click install-tl.bat and select ‘Run as administrator’. The same is needed when running tlmgr (TeX Live Package Manager).
Inoltre:
Installing TeX Live over the Internet
For typical needs, we recommend starting the TeX Live installation by downloading install-tl.zip for Windows (18mb), or install-tl-unx.tar.gz (2.8mb) for everything else. (Although the .zip archive works fine on all platforms, the .tar.gz is much smaller, since it omits installation support programs needed only on Windows. The two archives are otherwise identical.)
È chiaro che il tuo installer è quello rosso, non quello blu. poi devi sospendere l’antivus e seguire el operazioni per lanciare la procedura .bat come amministratore.
Lo so che queste cose sembrano sempre complicate rispetto a quanto si potrebbe fare con altri sistemi operativi e altri software. Se ne lamentano in molti, ma mentre le macchine Apple si crogiolano ne loro mondo privato, cosicché possono avere i softwsre vari da installare confezionati in modo tale che sia banale installarli e altrettanto banale disinstallarli, per gli altri due maggiori sistemi operativi, Windows passa da una versione all’altra con cadenza pressapoco biennale, e spesso gli installatori non funzionano più; e di Linux ne esistono tante incarnazioni che diventa difficile creare installatori validi per tutti; su Linuc Ubuntu uno dei più popolari e, almeno nelle intenzioni, user friendly, l’installatore locale installa benissimo la versione TeXLive/Debian, che disgraziatamente è sempre in ritardo di un paio d’anni; per cui per installare una versione aggiornata e aggiornabile, bisogna arrampicarsi sui vetri con metodi di installazione che non sono alla portata di tutti (Enrico ha scritto la guida texlive-ubunto.pdf a questo proposito, ma talvolta nemmeno i “Pinguini” esperti riescono ad eseguire tutta la procedura senza intoppi).