Se hai letto la documentazione di fancyhdr, sai che \leftmark contiene il titolo del capitolo della pagina pari di sinistra e \right mark il titolo del paragrafo in vigore all’inizio della pagina dispari di destra.
Quindi nelle definizioni di \fancyhead[RO]{…} e \fancyhead[LE]{…} devi metterci qualunque cosa, ma non quei due mark.
Io metterei in entrambi al posto dei puntini \chaptername\ \thechapter
Poi per i numeri di pagina metterei \fancyfoot[C]{\thepage}
Se qualcuno ti ha ordinato di comporre le testatine in quel modo, quel qualcuno sa poco di tipografia, per non dire nulla; e non sa a che cosa servono testatine e piedini; non sono delle semplici decorazioni delle pagine, ma servono al lettore epr trovare rapidamente il materiale che cercano. Se la tua tesi fosee un romans=zo, passi, ma se è una tesi, quel tipo di testatine non serve a niente. Parere personale, s’intende; potrebbe essere una grossa cretinata.