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Hai commesso un errore installando MiKTeX di base. Non è che MiKTeX funzioni male, ma lo devi configurare perché installi al volo le cose che non hai installato; il che ti richiede di essere sempre in rete quando ci lavori sopra. È probabile che arsclassica non faccia parte della installazione di base.
Noi, come forse avrai notato leggendo altri messaggi qui nel forum, consigliamo sempre di installare una versione completa e di mantenerla aggiornatissima; si può fare anche con MiKTeX, pa per gli aggiornamenti, secondo me, è preferibile servirsi di TeX Live che, volendo, man non è il caso di esagerare, si può aggiornare ogni giorno, perché ogni giorno escono correzioni ai pacchetti estensioni delle funzionalità, pacchetti nuovi, eccetera. Basta aggiornare ogni 7-10 giorni, ma con MiKTeX è un pochino meno comodo.
Per quanto riguarda arsclassica io ti consiglierei di fare un passo in più; nella documentazione di questo sito ci sono i link per scaricare dal sito di Lorenzo Pantieri i file necessari per comporre la tesi vuoi con TesiModerna vuoi con TesiClassica. Te li consiglio; Lorenzo è un affezionato ad arsclassica e ne ha integrato molte funzionalità nei suoi due modelli di tesi.
Buona tesi!