OldClaudio” post=99141lipsum e kantlipsum non hanno nulla a che vedere con \openbox already defined.
Sono stato impreciso io, me ne scuso: il problema dell’\openbox viene fuori utilizzando newtxtext e newtxmath al posto di EBGaramond
OldClaudio” post=99141L’esemio minimo compilabile?
Nella mia somma ignoranza avrebbe dovuto essere questo:
`
\documentclass[a4paper, 12pt, twoside, openright]{report}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[english,italian]{babel}
\usepackage{ebgaramond}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage[a4paper,top=2.5cm,bottom=3cm,left=2.5cm,right=2.5cm, heightrounded, bindingoffset=0mm]{geometry}
\usepackage{setspace}
\usepackage{frontespizio}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[italian]{varioref}
\usepackage{eurosym}
\usepackage[autostyle,italian=guillemets]{csquotes}
\usepackage[style=authoryear, citestyle=verbose-trad1, backend=biber, useprefix]{biblatex}
\usepackage{extsizes}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{caption}
\usepackage{subfig}
\usepackage{eucal}
\usepackage{hyperref}
\begin{document}
\selectlanguage{italian}
Si rende quindi necessario impiegare un moto browniano di tipo geometrico, definito come:
\begin{equation}
Y(t):=Y(0)e^{~\mu t+\sigma Z(t)},
\end{equation}
con $Z(t)$ moto browniano standard, ossia con $\mu=0$ e $\sigma=1$; così facendo $Y(t)$ non può assumere valori negativi e si presta meglio a descrivere il comportamento di un titolo azionario.\\
Questa trasformazione comporta però la perdita della proprietà \textsc{iid} perché ora gli incrementi sono di tipo moltiplicativo e risentono quindi non più solo dal valore corrente $Y(t)$ ma anche degli incrementi succedutisi sino a $t$.\\
Il moto browniano geometrico ha una distribuzione di probabilità di tipo lognormale\footnote{$Y:=e^X$ è lognormale con parametri $\mu$ e $\sigma$, se $X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$} con funzione di densità:
\[
f(x)=\frac{1}{\sigma x\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\bigl(\frac{\log x-\mu}{\sigma}\bigr)^2};
\]
media:
\[
\mathbf{E}(Y)=e^{~\mu+\frac{\sigma^2}{2}}
\]
e varianza:
\[
\mathbf{Var}(Y)=[\mathbf{E}(Y)]^2(e^{\sigma^2(s-t)}-1).
\]
Si è detto che il moto browniano geometrico perde la proprietà \textsc{iid} ma è interessante sottolineare come questa proprietà valga per i logaritmi dei rapporti, i quali definiscono i cc.dd. \emph{rendimenti logaritmici}\footnote{Normalmente il rendimento di un titolo $X$ tra due istanti $s$ e $t$ con $s>t$ è definito come $\frac{X(s)-X(t)}{X(t)}$ ma\dots} (log-return):
\[
R(t):=\log \frac{Y(t)}{Y(0)}.
\]
Motivo per cui è corretto dire che assumere l'ipotesi di moto browniano geometrico per il prezzo di uno strumento equivale ad ipotizzare una distribuzione normale per i suoi rendimenti logaritmici (che quindi saranno descritti da un moto browniano non geometrico).\\
\end{document}
`
È sufficiente per una compilazione “al volo”?
Per quanto riguarda i margini, il problema è che cambiando i parametri geometry non si nota alcun cambiamento in essi… dal che ho dedotto che geometry non stesse funzionando correttamente (per capirci ho provato a ridurre tutti i margini di un centimetro e non solo non si vedono differenze su una singola pagina ma nemmeno nell’impaginazione complessiva della tesi, insomma è tutto identico a prima!)