Forse non è elegante come soluzione ma mi sembra di aver risolto:
`…`
Trascurando la ridicola bruttezza di quelle intestazioni dei capitoli, il seguente documento non presenta affatto il problema che riferisci.
`\documentclass[a4paper,oneside]{book}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage{lipsum}
\usepackage{fancyhdr}
\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{\chaptername\ \thechapter}{}}
\fancyhf{}
\fancyhead[LO]{\bfseries\leftmark}
\fancyhead[RO]{\bfseries \thepage}
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\usepackage[Glenn]{fncychap}
\addto\captionsitalian{\renewcommand{\chaptername}{Esercitazione}}
\begin{document}
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Presumo, vista la definizione delle testatine, che tu usi l’opzione oneside.
Evita fncychap.
Ciao
Enrico