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Semplice: hai installato una versione di base di MiKTeX che non contiene quella classe.
Proprio perché sei nuova ti ripeto quello che diciamo a tutti: mai installare una versione di base di qualunque distribuzione del sistema TeX, sia essa MiKTeX, sia essa TeXLive.
Ora hai due scelte:
1) Usi il MiKTeX Wizard (al quale accedi da Avvio Programmi MiKTeX, e installi tutto quel che ti manca.
2) temporaneamente esegui come sopra e appena sul forum viene data notizia che è usabile e installabile TeXLive 2015 (dovrebbe essere una questione di giorni), disinstalli MiKTeX e installi TeXLive2015.
Perché qui sul forum consigliamo TeXLive e non consigliamo MiKTeX? perché il bravissimo Christian Schenk, il curatore di MiKTeX, lavora da solo e comunque per impacchettare per le macchine Windows i più di 3000 pacchetti che fanno parte del sistema TeX ci mette abbastanza tempo e non sempre riesce a stare al passo. Invece la distribuzione TeXLive è curata da un gruppo di persone che gestiscono anche i numerosissimi contributi degli utenti di TeX e aggiornano una cinquantina di pacchetti alla settimana; con il pratico TeXLiveManager (tlmgr.exe) puoi tenere sempre la tua installazione aggiornata e completa, e non ti possono capitare incidenti di percorso come quello di oggi.
Siccome nel tuo mail fai riferimento a TeXShop, deduco che stai lavorando su un Mac. La distribuzione MacTeX è sostanzialmente TeXLive completa impacchettata per l’installazione sui Mac.
Il fatto che tu non disponga di europasscv.cls mi sorprende fino a un certo punto; il pacchetto europoasscv riporta la data del 10 marzo 2015. Il file mactex.pkg che si scarica dalla rete è stato creato circa un anno fa quando non conteneva europasscv. La prima cosa da fare con MacTeX, sempre, anche quando fra pochi giorni sarà disponibile MacTeX2015, è quella di aggiornare subito l’installazione usando il comodissimo TeXLive Utility.app installato insieme a MacTeX (vai in /Applicazioni/TeX/ e lo trovi); forse sei ancora in tempo ad aggiornare la distribuzione 2014, ma è possibile che il tutto sia ancora congelato, in attesa della disponibilità di MacTeX2015.