Package natbib There were undefined citation

La bibliografia non si scrive con filecontents; non che sia impossibile, ma rende tutto molto più complicato; se sei su una macchina Windows, puoi usare l’apposito programma JabRef per generare e modificare il file bib; credo che questo programma, scritto in Java, sia usabile anche sulle altre piattaforme; ma sulle macchine Macintosh è già preinstallato insieme al sistema TeX il programma BibDesk.app che rende le cose molto facili.

Ma l’essenziale è che tu tolga quel modo di scrivere il file bib. Se il file ti è rimasto scritto nella cartella con il nome biblio.bib conservalo e usalo per editarlo, volendo, anche con lo stesso editor che usi per i file .tex.

Se il tuo main file del documento che stai scrivendo si chiama IlMioBelDocumento.tex, e contiene i comandi per la bibliografia (che hai già usato nel tuo file prova.tex), lanciando pdflatex produci anche il file IlMioBelDocumento.aux che contene le chiavi di citazione che hai usato nel main file e negli eventuali file tex inclusi. Poi cliccando l’apposito bottone del tuo editor, oppure da una finestra comandi (terminal oppure prompt dei comandi) dài il comando `bibtex IlMioBelDocumento` e il programma bibtex legge il suddetto file aux per ottenere la lista delle chiavi usate, legge il database bibliografico bilio.bib e genera il file IlMioBelDocumento.bbl che contiene i comandi LaTeX per generare la tua bibliografia.
Poi lanci pdflatex almeno due volte; la prima volta compila la bibliografia; la secondo mette a posto i rinvii delle citazioni nel testo; una eventuale terza volta potrebbe, se necessario, mettere a posto gli altri riferimenti incrociati che potrebbero essere cambiati per effetto della precedente compilazione.

Se usi strumenti diabolici come latexmk (non ne ho mai capito l’utilità, ma questa è una mia limitazione) tutte le operazioni suddette vengono fatte automaticamente (in altre parole se usi latexmk ad ogni modifica dei file sorgente hai le 5 compilazioni, 4 di pdflatex e 1 di bibtex, nell’ordine giusto) mettendoci un po’ più di quattro volte il tempo strettamente indispensabile, visto che la bibliografia non la cambi altrettanto spesso dell’unico o dei vari file sorgente del tuo documento — e tutto ciò sempre nell’ipotesi che latexmk usi davvero pdflatex, perché generalmente è preimpostato per usare latex per produrre il file dvi, poi dvips per passare da DVi a PS, poi ps2pdf per ottenere il risultato finale in formato PDF — ecco perché non capisco l’utilità di usare questi strumenti “diabolici”).

Togli \filecontents e il suo contenuto; edita direttamente biblio.bib se devi aggiungere altri riferimenti.

Comunque hai risolto facendo esattamente quello che ti avevo suggerito di fare, sebbene non sia chiaro quello che indichi come “compilazione bibtex su biblio.bib”.